ステップマニアについて聞きたいです

曲を入れる場所はStepMania/Songs/（グループフォルダ）/（曲フォルダ）/（mp3やsmなどのデータファイル）。グループフォルダ名と各種データファイル名は半角英数にします。
Songsフォルダの場所はスタート→「open stepmania program folder」。ないならC:/Program Files/StepMania（インストール先がデフォルトの場合）。
具体的には、Songsフォルダの中に「K-ON!」フォルダ（グループフォルダ）を作り、その中に「Cagayake! GIRLS」フォルダ（曲フォルダ）を入れる、といった具合になります。
配布データがsmzip形式の場合、ダブルクリックするだけで上記の作業を自動的にやってくれます。foonmixなど、パッケージサイトではsmzipを採用していることが多いようです。ただし稀にバグるので、その時は拡張子をzipに変更して通常のzipファイルと同様に展開する必要があります。
オプションの「fast load」が「off」になっていれば次回起動時に勝手に読み込まれますが、そうでないならオプションで「reload songs and courses」を選択してリロードします。

ボカロのDWIは「（曲名） DWI」などで各自検索してください。だいたいどこかヒットするはずですが、著作権的にアレなサイトも多いので一応リンクを貼るのは控えておきます。利用はあくまで自己責任で。
サイトによっては、音源非同梱で配布している場合もあります。その場合は自分で音源を用意し（形式はmp3かogg）、曲フォルダに入れてください。
ただしその場合、smファイルで指定された音源ファイル名と実際の音源ファイル名が違うと認識されない可能性があるので、smファイルをメモ帳などのテキストエディタで開いて「#MUSIC:（音源のファイル名）;」の部分を書き直した方がいいかも知れません。